Индекс спекулятивных настроений ssi

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле. Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров). Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Источник

FXCM Speculative Sentiment Index (SSI)

Среда, 15 августа 2012 12:00 GMT

EURUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно 1.13 т.е. почти 53% трейдеров занимают длинные позиции. Вчера соотношение было равно -1.02 т.е. 50% открытых позиций были короткими. Открытый интерес на 0,4% меньше чем вчера и на 2.4% выше своего среднемесячного значения. Так как SSI это индикатор с противоположным значением, то в данном случае, он показывает на более вероятное продолжение снижение курса EURUSD.

Пятница, 24 августа 2012 17:00 GMT

EURUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно -1.69 т.е. почти 63% трейдеров занимают короткие позиции. Вчера соотношение было равно -1.95 т.е. 66% открытых позиций были короткими. Открытый интерес на 4,2% меньше чем вчера и на 7% выше своего среднемесячного значения. Так как SSI это индикатор с противоположным значением, то в данном случае, он показывает на более вероятное продолжение роста курса EURUSD.

Пятница, 31 августа 2012 17:00 GMT

EURUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно -1.83 т.е. почти 65% трейдеров занимают короткие позиции. Вчера соотношение было равно -1.43 т.е. 59% открытых позиций были короткими. Открытый интерес на 5,8% меньше чем вчера и на 4,4% выше своего среднемесячного значения. Так как SSI это индикатор с противоположным значением, то в данном случае, он показывает на более вероятное продолжение роста курса EURUSD.

Пятница, 12 октября 2012 16:25 GMT

EURUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно -1.72 т.е. почти 37% трейдеров занимают короткие позиции. Вчера соотношение было равно -1.77 т.е. 36% открытых позиций были короткими. Открытый интерес на 0,7% больше чем вчера и на 1,8% выше своего среднемесячного значения. Так как SSI это индикатор с противоположным значением, то в данном случае, он показывает на более вероятное продолжение роста курса EURUSD.

Понедельник, 12 ноября 2012 17:55 GMT

GBPUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно 1.37 т.е. почти 58% трейдеров занимают длинные позиции. Вчера соотношение было равно 1.16 т.е. 54% открытых позиций были длинными. Открытый интерес на 10% больше чем вчера и на 8,6% выше своего среднемесячного значения.
SSI используется как индикатор с противоположным значением к движеню цены, и то что большинство трейдеров занимают длинные позиции сигнализирует о вероятном продолжении снижения GBPUSD. Текущее значение SSI больше значения показанного вчера и на прошлой неделе. Комбинация текущего значения индикатора и его последних изменений так же указывают на дальнейшее снижение курса.

Среда, 14 ноября 2012 18:10 GMT

GBPUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно 1.72 т.е. почти 63% трейдеров занимают длинные позиции. Вчера соотношение было равно 1.39 т.е. 58% открытых позиций были длинными. Открытый интерес на 3,6% больше чем вчера и на 8,8% выше своего среднемесячного значения.
SSI используется как индикатор с противоположным значением к движеню цены, и то что большинство трейдеров занимают длинные позиции сигнализирует о вероятном продолжении снижения GBPUSD. Текущее значение SSI больше значения показанного вчера и на прошлой неделе. Комбинация текущего значения индикатора и его последних изменений так же указывают на дальнейшее снижение курса.

Вторник, 20 ноября 2012 18:15 GMT

GBPUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно 1.03 т.е. почти 51% трейдеров занимают длинные позиции. Вчера соотношение было равно 1.12 т.е. 53% открытых позиций были длинными. Открытый интерес на 0,4% меньше чем вчера и на 2,7% выше своего среднемесячного значения.
SSI используется как индикатор с противоположным значением к движеню цены, и то что большинство трейдеров занимают длинные позиции сигнализирует о вероятном продолжении снижения GBPUSD.
Текущее значение SSI меньше значения показанного вчера и на прошлой неделе. Комбинация текущего значения индикатора и его последних изменений указывают на неопределенность в направлении движения рынка.

Четверг, 30 ноября 2012 18:15 GMT

GBPUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно -1.81 т.е. почти 38% трейдеров занимают короткие позиции. Вчера соотношение было равно -1.58 т.е. 39% открытых позиций были короткими. Открытый интерес на 1,4% меньше чем вчера и на 9,5% меньше своего среднемесячного значения.
SSI используется как индикатор с противоположным значением к движеню цены, и то что большинство трейдеров занимают короткие позиции сигнализирует о вероятном продолжении роста GBPUSD.
Текущее значение SSI меньше значения показанного вчера и на прошлой неделе. Комбинация текущего значения индикатора и его последних изменений указывают на вероятность продолжения роста рынка.

Пятница, 14 Октября 2016 16:30 GMT

EURUSD — Отношение длинных позиций к коротким по паре равно EURUSD находиться на уровне 1.44 таким образом 59% трейдеров занимают длинные позиции. Вчера соотношение было равно 1.56; 61% открытых позиций были длинными. Длинных позиций на 2.8% меньше чем вчера и на 29.8% больше чем было на прошлой неделе. Открытый интерес на 0.3% выше чем вчера и на 7.7% ниже своего среднемесячного значения. SSI используется как индикатор с противоположным значением к движению цены, и то что большинство трейдеров занимают длинные позиции сигнализирует о вероятном продолжении понижения курса EURUSD. Комбинация текущего значения индикатора и его последних изменений указывают на неопределенность в направлении движения рынка.

***Откройте торговый счет и получите доступ к анализу рынка в режиме онлайн по всем валютным парам и кроссам в полном объеме.

Источник

Блог компании AMarkets | Индикаторы настроения рынка

Индикаторы настроений – это графические или цифровые индикаторы, которые определяют, какого мнения придерживается группа людей относительно состояния рынка. Индикаторы настроений стремятся дать количественную оценку того, как различные факторы, такие как безработица, инфляция, макроэкономические условия и политика влияют на будущее поведение или развитие того или иного явления. Если говорить об индикаторах настроений применительно к финансовым рынкам, то следует отметить, что они показывают общее настроение участников рынка относительно дальнейшего поведения цены финансового инструмента.

Совершенно очевидно, что если научиться правильно оценивать уровень оптимизма и пессимизма инвесторов и трейдеров на рынке, то на этом можно неплохо заработать. Например, когда на рынке преобладают бычьи настроения, это значит, что большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать длинные позиции, поскольку считают, что цена актива будет расти и дальше. Соответственно, когда на рынке преобладают медведи – большинство участников рынка либо уже открыли, либо готовятся открывать короткие позиции, поскольку считают, что цена актива будет снижаться. Однако, как вы понимаете, деревья не растут до небес, или, говоря другими словами, на рынке невозможна ситуация, когда все игроки являются покупателями или продавцами. Поэтому при первых признаках экстремально бычьего или экстремально медвежьего настроения трейдеру следует задуматься об открытии позиции в расчете на смену тренда. Разворот рынка, как правило, происходит в моменты, когда большинство финансовых аналитиков и экспертных мнений (60% и более) настроены по-бычьи или по-медвежьи. Другими словами, именно в тот момент, когда подавляющее большинство рыночных участников признало наличие тренда и хочет к нему присоединиться, и наступает разворот. С другой стороны, как известно, большую часть времени (по разным оценкам от ⅔до ¾), рынок находится в состоянии консолидации, либо слабовыраженного бычьего или медвежьего тренда. В таких рыночных ситуациях трейдерская тактика заключается в том, чтобы выявить более сильную группу игроков (быки или медведи), присоединиться к ней и торговать в соответствии с правилами своей стратегии в направлении доминирующего тренда. Таким образом, для того чтобы понимать, какое влияние может оказать рынок на финансовый инструмент, которым вы торгуете, необходимо определить общее настроение рынка.

Теперь мы подошли к самому важному, а именно к вопросу о том, какими же средствами можно измерить рыночное настроение и, тем самым, повысить шансы на принятие верных инвестиционных решений? Как раз ответом на него и является проект под названием Лаборатория AMarkets, объединяющий индикаторы совокупной позиции и «Кайман», основанные на состоянии открытых позиций и отложенных ордеров клиентов внутри компании.

Начнем с индикатора совокупной позиции рынка, или так называемой книги ордеров рынка Forex, доступной всем клиентам AMarkets в личном кабинете. Данный индикатор показывает актуальную картину настроений среди клиентов компании, а также указывает на возможные уровни поддержки и сопротивления по основным валютным парам и драгоценным металлам. Книга ордеров рынка Forex включает в себя отложенные ордера и открытые позиции. Диаграмма с информацией по отложенным ордерам и открытым позициям (рис. ниже) представляет собой моментальный снимок рынка с точки зрения расположения ценовых уровней, на которых установлены отложенные ордера и были открыты позиции, по отношению к текущей рыночной цене.

Здесь необходимо отметить, что в категорию отложенных ордеров включены все активные лимитные ордера, ордера типа StopLoss и TakeProfit, а также TrailingStop ордера. В свою очередь, информация по открытым позициям включает в себя графическое отображение всех длинных и коротких позиций, находящихся в открытом состоянии. Данная информация обновляется каждые 15 минут и показывает рыночную картину за последние 24 часа. Как отложенные ордера, так и открытые позиции сгруппированы на соответствующих диаграммах определенным образом, в зависимости от своего направления по отношению к рынку.

На графике выше видно, что ордера на продажу (SELL) и короткие позиции (SHORT) располагаются по левую сторону от вертикальной осевой линии, в то время как ордера на покупку (BUY) и длинные позиции (LONG) располагаются по правую сторону от вертикальной осевой линии. Кроме того, текущая рыночная цена, обозначенная на диаграммах в виде горизонтальной осевой линии, делит все отложенные ордера и ценовые уровни, на которых были открыты текущие позиции на две части находящиеся либо выше, либо ниже текущего рынка. Ось Y показывает соответствующие ценовые уровни, в то время как ось X показывает в процентном выражении количество отложенных ордеров и открытых позиций от общего максимального количества ордеров и позиций, размещенных или открытых в течение последних 24 часов. Стоит отметить, что при расчетах используются все отложенные ордера и все открытые позиции (как на покупку, так и на продажу).

Источник